raportul Sharpe

Cautati termeni (expresiile sunt permise)
Incepe cu Contine Termen ExactAproximativ
Term Definition
raportul Sharpe

Sharpe ratio - raportul Sharpe - este o masura pentru calcularea rentabilitatii ajustate in functie de risc, iar acest raport a devenit un standard in industriea financiara pentru astfel de calcule. Acesta a fost elaborat de laureatul premiului Nobel, William F. Sharpe. Raportul Sharpe este randamentul mediu obtinut in plus fata de rata fara risc pe unitate de volatilitate sau riscul total. Scazand rata fara risc din randamentul mediu, performantele asociate cu activitatile de asumare a riscurilor pot fi izolate. Intuitia acestui calcul este faptul ca un portofoliu de angajare in "risc zero" de investitii, cum ar fi tranzactionarea de bonuri de trezorerie SUA - pentru care randamentul asteptat este rata fara risc - are un raport Sharpe de exact zero. In general, cu cat este mai mare valoarea raportului Sharpe, cu atat mai atractiv este randamentul ajustat la risc.

Author: tradinggear.ro
Accesări: 267

Dictionar Economic | Definitii recomandate

Ce comision practica brokerul tau pentru tranzactionarea online pe BVB?